基于蒙特卡罗模拟实验的异方差稳健性推断理论再认识
经济管理学院
Reconsideration of Econometrics Heteroscedasticity-Robust Inference Theory——Thinking Based on Monte Carlo Simulation Experiment and Real Application
近十年来,计量经济学理论在经济管理领域里的应用取得了快速发展,采用计量经济学方法进行实证的研究的论文逐年上升。但同时一些研究者并没有很好地掌握计量经济学相关理论,误用和滥用计量经济学的现象比较严重,计量经济学成为了装点论文门面的“装饰物”。本项目为减少类似问题的发生,通过文献梳理,详细阐述异方差——稳健推断方法,通过案例对严格的数学推导给出通俗的解释,使得人们对异方差稳健推断程序有更直观和透彻的理解,并结合计算机模拟实验进行验证,探究该方法收敛速度和影响因素,通过收集相关文献,查找理论应用不当的实例,总结理论在应用中出现的问题并提供指导建议。