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基于随机利率模型的衍生品定价研究
经济管理学院
The Research on the Pricing of Derivatives Based on Stochastic Interest Rate Model
终检评审通过
创新训练
790经济学
理论研究-经管社科
校级
本项目主要研究对短期利率产生重大影响的因子，比如随机均值、随机波动，跳过程等，并建立随机利率多因子模型。 将随机波动的引入该模型，提升模型应对金融市场突发事件的应对能力。同时进行随机模型的求解，利用短期利率为零息债券、债券期权定价等提供求解过程和数值方法模拟。
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项目负责人
刘嘉祺
2016级 经济管理学院 经济学
项目成员
刘雅峥
2016级 理学院 数学与应用数学
曲扬
2016级 经济管理学院 经济学
史文忻
2016级 理学院 数学与应用数学
指导老师
田耒
经济管理学院 讲师
电子商务
理论研究-经管社科
公共服务
评审老师
托管帐号
北邮 工程师
社交媒体
数字娱乐
理论研究-经管社科
李全喜
马克思主义学院 教授
数字教育
理论研究-马列社科
红旅专项
刘丹
经济管理学院 教授
红旅专项
林旭
人文学院 讲师
社交媒体
数字教育
理论研究-经管社科
张静
经济管理学院 副教授
数字娱乐
数字教育
公共服务
谢永江
人文学院 教授
社交媒体
理论研究-经管社科
理论研究-马列社科
牟焕森
经济管理学院 副教授
社交媒体
数字教育
公共服务
徐慧娟
经济管理学院 副教授
电子商务
数字教育
公共服务
王连娟
经济管理学院 副教授
社交媒体
数字教育
文化创意
姜竹青
信息与通信工程学院 讲师
通信网络
理论研究-科学技术
门爱东
信息与通信工程学院 教授
理论研究-经管社科
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